テクニカル分析

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、一定期間の価格レンジの中で現在値がどの位置にあるかを示すオシレーター系指標です。%Kと%Dの2本の線で買われ過ぎ・売られ過ぎを判断します。レンジ相場での逆張りの目安に使われます。

ストキャスティクスの仕組み

ストキャスティクス(Stochastics)は、一定期間の値動きの範囲(高値〜安値)の中で、現在の価格がどのあたりに位置するかを0〜100%で示すオシレーター系のテクニカル指標です。「今の価格はこの期間の高い位置にあるのか、低い位置にあるのか」を測ります。

表示されるのは2本の線です。

%K線 … 現在価格が期間内の値幅のどこにあるかを示す、反応の速い線。
%D線 … %Kをならした、なめらかな線。

数値が高いほど価格が期間内の高値圏に、低いほど安値圏にあることを示します。一般に80%以上で買われ過ぎ、20%以下で売られ過ぎとされ、行き過ぎからの反転を狙う逆張りの目安に使われます。考え方はRSIと似ていますが、ストキャスティクスのほうが値動きへの反応が速い傾向があります。

売買サインと注意点

ストキャスティクスの基本的な使い方は次のとおりです。

買われ過ぎ・売られ過ぎ … 80%超えからの反落で売り、20%割れからの反発で買いの目安。
%Kと%Dのクロス … 売られ過ぎ圏で%Kが%Dを上抜けば買い、買われ過ぎ圏で%Kが%Dを下抜けば売りのサイン。
ダイバージェンス … 価格は高値更新でもストキャスティクスは逆行している(ダイバージェンス)ときは、勢いの衰えを示し反転の前兆とされます。

ストキャスティクスは**レンジ相場で機能しやすい**指標です。一方、強いトレンド相場では80%や20%に張り付いたまま価格が伸び続け、逆張りすると損失が膨らみます。反応が速い分ダマシも多いため、トレンドの方向を示す移動平均線と組み合わせ、トレンドに沿った方向の押し目・戻りだけを狙うと精度が上がります。なお%Kをさらに平滑化した「スロー・ストキャスティクス」は、ダマシを抑えたい場合に使われます。投資は自己責任で、参考値としてご活用ください。

よくある質問